биржевые торговые роботы

Биржевые торговые роботы занимают большую долю инвестиционного бизнеса

Волки с Уолл-стрит практически вымерли, по мнению многих экспертов рынка. Сегодня инвестиционный бизнес становится все в большей мере захвачен биржевыми торговыми роботами. Машины сами, без человеческого участия, заключают львиную долю биржевых сделок. А Уолл-стритом управляют те, кто в свое время позаботился о получении программистского и математического образования. Естественно, что под влиянием ИИ финансовые рынки претерпевают существенные изменения, и частные инвесторы получают все меньше шансов обогатиться при помощи биржи.

Все, хоть мало-мальски причастные к данному вопросу, были очень удивлены на этой неделе. Всемирно известная корпорация S&P Global объявила о том, что в скором времени поглотит Kensho Technologies – одного из мощнейших разработчиков обучаемого искусственного интеллекта. Не менее удивительной кажется цель покупки. Уникальные технологии и опыт “Кеншо” корпорация S&P Global планирует использовать для разработки так называемого индексного инвестиционного фонда нового поколения.

Как работают биржевые торговые роботы нового уровня?

Отличительная черта фондов такого рода в том, что торгуют они не отдельными акциями, а целыми «пачками» ценных бумаг от нескольких компаний, которые объединяют между собой одинаковые характеристики – например, энергетического сектора, эмитентов из одной страны или крупнейших корпораций (так называемых голубых фишек) того или иного государства. Тип этих общих характеристик как раз и определяет вид инвестфонда. Это может быть становой фонд, индексный, отраслевый и т.д. Перед Кеншо возникнет задача создать такой искусственный интеллект, чтобы он сам мог разрабатывать новые индексы и фонды на их основе, выявляя незаметные человеческому глазу связи между ценными бумагами от разных компаний.

Биржевые трейдеры с тревогой отнеслись к такой сделке, поскольку посчитали это чем-то вроде «восстания машин» — ведь таким образом искусственный интеллект может полностью захватить инвестиционный бизнес, и тогда людям-трейдерам останется совершенно нечего делать на этом рынке.

Вообще, немой «войне» между торговыми роботами и трейдерами-людьми уже много лет. Ее зачатки проклюнулись еще в конце 90-х, когда на главных биржах мира появились системы электронной торговли с возможностью торговать активами в режиме online. Каста биржевых спекулянтов оказалась весьма сообразительной – и самые мозговитые ее представители быстро додумались до того, чтобы не самостоятельно проводить все время за компьютером, щелкая мышкой в подходящий момент для покупки или продажи, а создать отдельную программу (торгового робота), которая будет заниматься этим сама.

Это послужило толчком для создания первых алгоритмов для трейдинга, которые за доли секунды ухватывались за тренд. Отслеживая динамику котировок, программа выдавала команды на покупку и продажу актива. Если программа видела, что котировки растут и предполагала, что эта тенденция сохранится еще некоторое время – то покупала актив. Если замечала, что котировки падают – продавала. И эти примитивные торговые роботы приносили трейдерам огромную прибыль. Сама программа стоила несколько десятков долларов, а заработать могла сотни и тысячи долларов в день. На сегодняшний день эти алгоритмы значительно более развиты, и перспектива вытеснения физических биржевых трейдеров заставляет их нервничать.